Riskanalytiker - Kreditriskmodeller och Kapitaltäckning

Arbetsuppgifter Jobba i kärnan av bankens styrning av kreditrisk Driva modellprojekt från krav till implementation Utveckla ECL-modeller enligt IFRS 9 Analysera kreditrisk och utforma känslighets-/stresstester för kreditrisk och ESG-risk Utveckla PD- och LGD-modeller enligt CRR Att jobba som Riskanalytiker - Kreditriskmodeller och Kapitaltäckning – team ECL och stresstester SBAB:s funktion för oberoende Riskkontroll har ett centralt uppdrag i att säkerställa en robust riskstyrning i banken.

Genom modeller, analyser och oberoende kontroller följer vi riskutvecklingen och säkerställer att den ligger inom bankens riskaptit. Vi tar fram beslutsunderlag och rapporter till såväl interna som externa intressenter, inklusive tillsynsmyndigheter. Arbetet har direkt påverkan på bankens strategiska beslut, kapitalplanering och riskhantering.

Vi söker nu en erfaren riskanalytiker som vill ta en viktig roll i utvecklingen av bankens kreditriskmodeller och bidra med djup expertis inom modellering, regelverkstolkning och riskanalys. Du kommer ingå i gruppen Kreditriskmodeller och kapitaltäckning, som har ett strategiskt viktigt ansvar för förvaltning och vidareutveckling av bankens samtliga kreditriskmodeller inom både IRK-systemet och förlustreservering enligt IFRS 9 (ECL).

Ansvaret täcker även regelverkstolkning, myndighetsrapportering samt analyser kopplade till kapitaltäckning och förlustreservering för kreditrisk och ESG-risk. Gruppen har två team: ett med ansvar för bankens ECL-modell och stresstester för kreditrisk, där du kommer att ingå, samt ett med ansvar för bankens IRK-modeller.

Teamen stöttar varandra och arbetar gemensamt vid större initiativ, så som vid modellutveckling inom IRK. Gruppen arbetar med moderna arbetssätt och tekniska verktyg, där vi kontinuerligt stöttar varandra att utvecklas genom samarbete och kalibrering. Kollegan vi söker Rollen passar dig som har förmågan att kombinera teknisk och teoretisk kompetens med färdigheter i att navigera komplexa regelverk.

Förutom avancerad dataanalys och statistisk modellering av kreditrisk förväntas du självständigt driva modellprojekt från krav till implementation och vara ett naturligt bollplank för både kollegor och ledning. Det är meriterande om du har: Längre erfarenhet från bank eller konsultbolag Dokumenterad erfarenhet av förlustreservering enligt IFRS 9 och/eller stresstester för kreditrisk Dokumenterad erfarenhet av att utveckla av PD- och/eller LGD-modeller enligt IFRS 9 och CRR Stark kompetens inom både europeiska och svenska kreditriskregelverk Goda kunskaper inom SQL och Python som analysverktyg En relevant akademisk examen, till exempel civilingenjör eller motsvarande inom matematik, statistik, finansiell ekonomi eller datavetenskap Mer om oss Vi gillar att ses - det är en del av vår kultur.

Vårt nya kontor ligger på Drottninggatan 89, och ger plats för både fokus och gemenskap, nära till kommunikation och med stadens puls precis utanför dörren. Vi vill göra det möjligt för alla som jobbar på SBAB att må bra och ta hand om sin egen hälsa och hållbarhet. En viktig grundförutsättning är en hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsbelastning vilket vi verkar aktivt för att upprätthålla.

SBAB:s ledarskap präglas därför av tydlighet, empati och helhetstänk. Annars då? Gillar du oss, och tror att du kan bidra, är vårt tips att inte vänta för länge med att skicka in CV eller LinkedIn-profil.

Har du andra idéer på hur du kan visa vem du är? Spännande! Hur du än ansöker så ser vi fram emot att lära känna dig mer.